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宏观专题报告:全球波动率指数跟踪周度报告-20190812-中信期货-12页.pdf

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全球波动率指数跟踪周度报告 2019年8月12日 尹 丹 0755-23991697 yindanciticsf.com 从业资格号F0276368 投资咨询号Z0011352 投资咨询业务资格 证监许可【2012】669号 商业资料,请勿外传 中信期货研究|宏观专题报告 联系人 罗奂劼 021-60812979 luohuanjieciticsf.com 从业资格号F3016675 研究部宏观组 1 210/10/16 28/28/27 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 标志色 基础色 辅助色 137/137/137 246/206/207 76/86/99 210/10/16 221/221/221 208/218/234 目 录 重要提示本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的与业投资者参考。若您幵非中信期货客户中的与业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收戒使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限,若给您造成丌便,敬请谅解。我司丌会因为关注、收到戒阅读本报告内容而规相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 1. 大类资产波动率分地区纵览 2. 各地区5日涨跌幅 3. 相关性矩阵 4. 各地区金融状况 2 210/10/16 28/28/27 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 标志色 基础色 辅助色 137/137/137 246/206/207 76/86/99 210/10/16 221/221/221 208/218/234 1. 大类资产波动率分地区纵览股票类 资料来源Bloomberg 中信期货研究部 本周,受人民币“破七”的影响,全球主要股票市场波劢剧烈。美股隐含波劢率指数 VIX周度下跌3.98,三大指数普跌先抑后扬,其中标普500涨0.21,道琼斯跌0.40,纳斯达克涨0.44;欧洲股市的股指隐含波劢率周度跌1.88,主要市场涨跌互相,其中英国富时跌1.64,德国DAX跌0.23,法国CAC涨0.54;亚太斱面,隐含波劢率周度大涨 17.46,指数普跌,其中A股跌3.25,日经225跌2.64,香港恒生大跌1.91。 股票类隐含波动率各地区一年平均表现 单位 股票类波动率各地区3个月统计 单位 05101520253035402018/08/222018/09/182018/10/152018/11/112018/12/082019/01/042019/01/312019/02/272019/03/262019/04/222019/05/192019/06/152019/07/122019/08/08美国 欧洲 亚洲 0510152025303540CBOEVIX(30日)CBOEVXST(9日)CBOEVXV(3个月)CBOEVXMT(6个月)CBOERVX罗素2000IVFTSE100 IVStoxx50IVDAX IVCACIVMSCI新兴市场HVMSCI金砖国家HV日经225 IV恒生指数IVAlphaShares中国IV波动率90百分位 最大值 当前值 中位数 最小值 10百分位 美国 欧洲 新兴市场 亚洲 3 210/10/16 28/28/27 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 标志色 基础色 辅助色 137/137/137 246/206/207 76/86/99 210/10/16 221/221/221 208/218/234 1. 大类资产波动率分地区纵览汇率类 外汇类隐含波动率各地区一年平均表现 单位 外汇类波动率各地区3个月统计 单位 本周,受美联储降息发酵以及经济基本面下行的影响,人民币汇率十年来首度“破7”,其中离岸人民币兑美元最低跌至7.1057,在岸人民币最低报7.0414,均创了2008年全球金融危机以来人民币兑美元汇率的最低水平,幵在随后的几天发生了剧烈波劢 。受此影响,美元指数也发生大幅波劢,幵最终下降至 97.618。人民币隐含波劢率大涨 64.16。 人民币、日元和港元隐含波动率 单位 美元指数和MSCI新兴市场货币指数 单位 资料来源Bloomberg 中信期货研究部 02468101214162018/08/222018/09/182018/10/152018/11/112018/12/082019/01/042019/01/312019/02/272019/03/262019/04/222019/05/192019/06/152019/07/122019/08/08欧美/日本 新兴市场 金砖五国 亚太地区除日本、香港 024681012141618CBOE/CME欧元IVCBOE/CME英镑IVCBOE/CME日元IV彭博瑞士法郎IVJPMorganG7货币IVJP摩根新兴市场货彭博巴西雷亚尔IV彭博俄罗斯卢布IV彭博印度卢比IV 彭博人民币IV彭博南非兰特IV彭博韩国韩元IV彭博新加坡元IV彭博港元IV彭博马来西亚林吉彭博印尼卢比IV波动率90百分位 最大值 今日值 中位值 最小值 10百分位 欧美/日本 新兴市场/金砖国家 亚太地区除日本 024681012人民币 日元 港元 1380143014801530158016301680919293949596979899美元指数左 MSCI新兴市场货币指数右 4 210/10/16 28/28/27 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 标志色 基础色 辅助色 137/137/137 246/206/207 76/86/99 210/10/16 221/221/221 208/218/234 1. 大类资产波动率分地区纵览债券类 债券类隐含波动率 单位 债券类指数波动率3个月统计 单位 本周,由于人民币大幅贬值,加之美联储降息和全球经济下行风险的加大,使得美债和中国国债收益全面倒挂的可能性加大。受此影响,中美国债利差走阔至1.3328。 美国10年期国债收益率与美元指数 单位 中美10年期国债收益率 单位 资料来源Bloomberg 中信期货研究部 50556065707580012345672018/08/222018/09/182018/10/152018/11/112018/12/082019/01/042019/01/312019/02/272019/03/262019/04/222019/05/192019/06/152019/07/122019/08/0810年期美国国债IV左 10年期美元利率掉期IV右 0510152025CBOE10年期美国国债IV美国10年期利率掉期收益率HV彭博美国投资级企业债指数HV彭博美国高收益级 企业债指数HV彭博欧洲投资级企业债指数HV彭博欧洲高收益级 企业债指数HV波动率90百分位 最大值 当前值 中位数 最小值 10百分位 808590951001051.001.502.002.503.003.50美国10年期国债 美元指数右轴) 00.20.40.60.811.21.41.622.22.42.62.833.23.43.63.8中美10年期国债利差(右轴) 中国10年期国债收益率 美国10年期国债收益率 5 210/10/16 28/28/27 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 标志色 基础色 辅助色 137/137/137 246/206/207 76/86/99 210/10/16 221/221/221 208/218/234 1. 大类资产波动率分地区纵览商品类 资料来源Bloomberg 中信期货研究部 每次汇率波劢都会引发商品市场的大震劢 。本周一,随着人民币“破七”贬值,金融市场也以暴跌响应。不此同时,股票市场和美债收益率暴跌使得市场资产避险需求迅速增加,黄金迅速拉升,一度刷新高点至1456一线附近,创了6年新高。在当前全球经济大环境丌佳,金融市场波劢为主旋律的前提之下,大宗商品,尤其是具有避险功能的品种也会随之出现一定的波劢。 商品类指数历史波动率 单位 商品类指数历史波动率3个月统计 单位 01020304050602018/08/222018/09/182018/10/152018/11/112018/12/082019/01/042019/01/312019/02/272019/03/262019/04/222019/05/192019/06/152019/07/122019/08/08商品 能源 工业金属 贵金属 农产品 05101520253035能源HV工业金属HV贵金属HV农产品HV商品HV波动率90百分位 最大值 当前值 中位数 最小值 10百分位 6 210/10/16 28/28/27 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 标志色 基础色 辅助色 137/137/137 246/206/207 76/86/99 210/10/16 221/221/221 208/218/234 2. 各地区5日涨跌幅 美国地区(波动率)指数5日涨跌幅 单位 欧洲地区(波动率)指数5日涨跌幅 单位 相比上周,本周(截至8月9日)出现一定波劢。其中,CBOE VIX的5日涨跌幅为-3.96;FTSE100 IV的5日涨幅为0.0,Stoxx50 IV的5日涨跌幅为-1.88;日经225IV的5日涨17.46,恒生指数IV的5日涨4.06;美国10年期国债隐含波劢率 5日涨跌幅为13.02,美国10年期利率互换隐含波劢率 5日涨2.45。 新兴市场、金砖国家指数5日涨跌幅 单位 亚洲地区(波动率)指数5日涨跌幅 单位 资料来源Bloomberg 中信期货研究部 -10-5051015CBOEVIXCBOERVXMSCI USCBOE10年期美国国 债IVCBOE利率掉期IV巴克莱美国综合债券总回报指数彭博美国投资级企业债指数彭博美国高收益级企业债指数股票类指数 债券类指数 -7-6-5-4-3-2-1012FTSE100IVStoxx50IVDAX IVCAC IVMSCI Europe彭博欧洲投资级企业债指数彭博欧洲高收益级企业债指数股票类指数 债券类指数 -2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50MSCI 新兴市场MSCI 金砖国家彭博新兴市场企业债指数中债企业债总指数MICEX俄罗斯企业债 指数SP印度企业债指数股票类指数 债券类指数 -505101520Nikkei225 IV HSI IVMSCI亚太除日本 NIkkei225沪深300中证500中债企业债总指数中债投资级企业债指数中债高收益级企业债指数股票类指数 债券类指数 7 210/10/16 28/28/27 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 标志色 基础色 辅助色 137/137/137 246/206/207 76/86/99 210/10/16 221/221/221 208/218/234 3. 相关性矩阵1 收益率相关性矩阵 资料来源Bloomberg 中信期货研究部 注深绿表示高度负相关,浅绿表示低度负相关,橙色表示低度正相关,红色表示高度正相关。 收益率相关性矩阵 MSCI 美国 MSCI 欧洲 MSCI 新兴市场 MSCI 金砖国家 Barclays 美国综合债券指数 彭博新兴市场企业债指数 彭博欧洲投资级债券指数 彭博欧洲高收益债券指数 中债企业债总指数 SP 海外企业债指数 美元指数 欧元 英镑 日元 人民币 MSCI新兴市场货币指数 彭博能源指数 彭博工业金属指数 彭博贵金属指数 彭博农产品指数 彭博商品指数 股票 MSCI 美国 0.12 0.48 0.51 0.07 0.07 -0.05 -0.41 0.08 -0.02 -0.08 -0.09 0.39 -0.17 0.27 0.09 0.05 -0.04 0.00 0.32 MSCI 欧洲 0.12 0.09 0.12 0.04 0.03 0.01 -0.08 0.03 -0.05 -0.04 0.01 0.02 -0.01 0.04 0.28 0.42 -0.12 0.13 -0.05 MSCI 新兴市场 0.48 0.09 0.96 0.00 0.00 0.04 -0.51 0.00 -0.14 -0.18 -0.15 0.24 -0.40 0.74 0.01 0.04 0.06 -0.02 0.32 MSCI 金砖国家 0.51 0.12 0.96 -0.00 0.00 0.04 -0.47 -0.00 -0.13 -0.15 -0.13 0.25 -0.38 0.68 0.03 0.10 0.04 0.01 0.33 债券 Barclays 美国综合债券指数 0.07 0.04 0.00 -0.00 0.98 -0.95 -0.18 0.85 0.00 0.01 0.07 -0.07 0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.09 -0.00 -0.00 彭博新兴市场企业债指数 0.07 0.03 0.00 0.00 0.98 -0.95 -0.18 0.87 0.03 0.03 0.08 -0.05 0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.08 -0.01 0.00 彭博欧洲投资级债券指数 -0.05 0.01 0.04 0.04 -0.95 -0.95 0.11 -0.90 -0.03 -0.03 -0.10 0.05 -0.08 0.08 0.02 0.01 -0.09 0.04 0.02 彭博欧洲高收益债券指数 -0.41 -0.08 -0.51 -0.47 -0.18 -0.18 0.11 -0.20 0.01 0.06 0.18 -0.31 0.24 -0.31 0.02 0.06 0.04 0.09 -0.22 中债企业债总指数 DIV/0 DIV/0 DIV/0 DIV/0 DIV/0 DIV/0 DIV/0 DIV/0 SP 海外企业债指数 0.08 0.03 0.00 -0.00 0.85 0.87 -0.90 -0.20 0.01 -0.00 0.03 0.02 0.07 -0.02 0.04 0.01 -0.02 -0.05 0.05 外汇 美元指数 -0.02 -0.05 -0.14 -0.13 0.00 0.03 -0.03 0.01 0.01 0.86 0.60 0.42 0.31 -0.21 -0.08 -0.07 0.11 0.01 -0.19 欧元 -0.08 -0.04 -0.18 -0.15 0.01 0.03 -0.03 0.06 -0.00 0.86 0.59 0.36 0.31 -0.27 -0.07 -0.05 0.12 0.10 -0.19 英镑 -0.09 0.01 -0.15 -0.13 0.07 0.08 -0.10 0.18 0.03 0.60 0.59 0.23 0.23 -0.17 0.01 0.02 0.13 0.04 -0.16 日元 0.39 0.02 0.24 0.25 -0.07 -0.05 0.05 -0.31 0.02 0.42 0.36 0.23 -0.03 0.09 -0.00 -0.05 -0.06 -0.03 0.12 人民币 -0.17 -0.01 -0.40 -0.38 0.05 0.06 -0.08 0.24 0.07 0.31 0.31 0.23 -0.03 -0.63 -0.07 0.07 0.15 0.14 -0.29 MSCI新兴市场货币指数 0.27 0.04 0.74 0.68 -0.04 -0.04 0.08 -0.31 -0.02 -0.21 -0.27 -0.17 0.09 -0.63 0.01 -0.01 -0.09 -0.12 0.34 商品 彭博能源指数 0.09 0.28 0.01 0.03 -0.02 -0.02 0.02 0.02 0.04 -0.08 -0.07 0.01 -0.00 -0.07 0.01 0.22 -0.06 0.16 -0.06 彭博工业金属指数 0.05 0.42 0.04 0.10 0.02 0.02 0.01 0.06 0.01 -0.07 -0.05 0.02 -0.05 0.07 -0.01 0.22 0.26 0.26 -0.00 彭博贵金属指数 -0.04 -0.12 0.06 0.04 0.09 0.08 -0.09 0.04 -0.02 0.11 0.12 0.13 -0.06 0.15 -0.09 -0.06 0.26 0.19 -0.19 彭博农产品指数 0.00 0.13 -0.02 0.01 -0.00 -0.01 0.04 0.09 -0.05 0.01 0.10 0.04 -0.03 0.14 -0.12 0.16 0.26 0.19 -0.10 彭博商品指数 0.32 -0.05 0.32 0.33 -0.00 0.00 0.02 -0.22 0.05 -0.19 -0.19 -0.16 0.12 -0.29 0.34 -0.06 -0.00 -0.19 -0.10 8 210/10/16 28/28/27 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 标志色 基础色 辅助色 137/137/137 246/206/207 76/86/99 210/10/16 221/221/221 208/218/234 3. 相关性矩阵2 波动率相关性矩阵 转换为波劢率规角后,资产内部集中表现的相关性被打破。 资料来源Bloomberg 中信期货研究部 注深绿表示高度负相关,浅绿表示低度负相关,橙色表示低度正相关,红色表示高度正相关。 C B OE V I XF T S E 1 00 I VM S C I新兴市场 H VN I K K E I 22 5 I VH S I I V 沪深3 0 0 H VC B O E /C B O T 美国1 0 年期国债IVC B O E / C BO T 利率掉期波动率IV美国投资级 H V欧洲投资级 H V新兴市场投资级 H V中债投资级HV美国高收益级HV欧洲高收益级HV新兴市场高收益级HV中债高收益级HV欧元IV英镑IV日元IVJ P 摩根 G 7国家货币波动率指数J P 摩根 新兴市场货币波动率指数彭博能源指数HV彭博工业金属指数HV彭博贵金属指数 H V彭博农产品指数 H V彭博商品指数HVC B O E V I X 0 . 8 3 0 . 6 1 0 . 8 6 0 . 7 9 0 . 0 2 0 . 3 6 0 . 7 2 - 0 . 2 0 - 0 . 5 8 0 . 5 3 0 . 5 4 0 . 6 1 0 . 4 3 0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 5 3 0 . 6 5 0 . 1 6 - 0 . 1 6 - 0 . 1 8 0 . 6 2F T S E 1 0 0 I V 0 . 8 3 0 . 7 1 0 . 8 0 0 . 7 8 0 . 0 7 0 . 0 8 0 . 7 2 - 0 . 3 0 - 0 . 5 8 0 . 5 8 0 . 5 8 0 . 7 4 0 . 7 0 0 . 6 2 0 . 8 4 0 . 6 5 0 . 6 7 0 . 2 5 - 0 . 1 6 - 0 . 3 4 0 . 6 3M S C I 新兴市场 H V0 . 6 1 0 . 7 1 0 . 6 8 0 . 8 3 0 . 3 0 0 . 1 2 0 . 7 9 - 0 . 1 8 - 0 . 5 1 0 . 3 4 0 . 3 6 0 . 7 8 0 . 4 6 0 . 4 8 0 . 7 1 0 . 7 6 0 . 4 6 0 . 4 9 0 . 1 9 0 . 0 7 0 . 4 7N I K K E I 2 2 5IV0 . 8 6 0 . 8 0 0 . 6 8 0 . 8 7 0 . 1 2 0 . 2 5 0 . 7 0 - 0 . 2 2 - 0 . 6 1 0 . 4 8 0 . 3 4 0 . 6 8 0 . 4 7 0 . 7 6 0 . 7 6 0 . 6 4 0 . 4 6 0 . 2 9 - 0 . 1 9 - 0 . 2 5 0 . 4 0H S I I V 0 . 7 9 0 . 7 8 0 . 8 3 0 . 8 7 0 . 2 3 0 . 2 3 0 . 8 1 - 0 . 3 2 - 0 . 5 4 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 7 8 0 . 4 4 0 . 6 7 0 . 7 7 0 . 7 4 0 . 4 5 0 . 4 7 - 0 . 0 0 - 0 . 0 6 0 . 4 5沪深 3 0 0 H V 0 . 0 2 0 . 0 7 0 . 3 0 0 . 1 2 0 . 2 3 0 . 0 4 - 0 . 0 9 - 0 . 3 5 - 0 . 3 0 0 . 0 4 0 . 1 1 - 0 . 1 3 - 0 . 1 5 0 . 1 8 - 0 . 4 2 - 0 . 0 6 0 . 3 2 0 . 1 2 - 0 . 3 8 C B O E / C B O T美国 10 年期国债 I V0 . 3 6 0 . 0 8 0 . 1 2 0 . 2 5 0 . 2 3 0 . 0 4 0 . 4 1 0 . 2 2 - 0 . 1 8 0 . 1 0 0 . 2 0 0 . 0 3 - 0 . 2 3 0 . 5 1 0 . 0 2 0 . 2 2 - 0 . 2 6 0 . 2 1 0 . 5 9 0 . 2 8C B O E / C B O T利率掉期波动率 I V0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 7 9 0 . 7 0 0 . 8 1 - 0 . 0 9 0 . 4 1 - 0 . 0 7 - 0 . 4 9 0 . 5 1 0 . 5 0 0 . 7 9 0 . 3 7 0 . 7 5 0 . 7 8 0 . 6 8 0 . 6 9 0 . 4 4 - 0 . 0 1 0 . 1 7 0 . 7 1美国投资级HV - 0 . 3 0 - 0 . 1 8 - 0 . 2 2 - 0 . 3 2 - 0 . 3 5 0 . 2 2 - 0 . 0 7 0 . 4 6 0 . 1 2 0 . 0 5 - 0 . 3 1 - 0 . 0 4 - 0 . 2 3 - 0 . 0 1 - 0 . 0 7 0 . 1 3 0 . 3 9 0 . 0 4欧洲投资级HV - 0 . 5 8 - 0 . 5 1 - 0 . 6 1 - 0 . 5 4 - 0 . 3 0 - 0 . 1 8 - 0 . 4 9 0 . 4 6 - 0 . 2 8 - 0 . 4 9 - 0 . 4 3 - 0 . 3 3 - 0 . 0 3 0 . 3 4 0 . 1 6 - 0 . 2 6 新兴市场投资级 H V0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0中债投资级HV D I V / 0 D I V / 0 D I V / 0 D I V / 0 美国高收益级 H V0 . 5 3 0 . 5 8 0 . 3 4 0 . 4 8 0 . 3 0 - 0 . 4 8 0 . 1 0 0 . 5 1 0 . 1 2 - 0 . 3 6 0 . 7 9 0 . 3 7 0 . 4 2 0 . 5 1 0 . 6 0 0 . 2 2 0 . 8 0 - 0 . 0 3 - 0 . 3 5 - 0 . 2 4 0 . 7 0欧洲高收益级 H V0 . 5 4 0 . 5 8 0 . 3 6 0 . 3 4 0 . 3 0 - 0 . 3 3 0 . 2 0 0 . 5 0 0 . 0 5 - 0 . 2 7 0 . 7 9 0 . 2 4 0 . 3 5 0 . 3 2 0 . 4 7 0 . 0 9 0 . 9 1 - 0 . 2 6 - 0 . 0 7 - 0 . 0 4 0 . 8 9新兴市场高收益级 H V0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0中债高收益级 H V D I V / 0 D I V / 0 D I V / 0 D I V / 0 欧元 I V 0 . 6 1 0 . 7 4 0 . 7 8 0 . 6 8 0 . 7 8 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 7 9 - 0 . 2 2 - 0 . 4 4 0 . 3 7 0 . 2 4 0 . 6 2 0 . 6 9 0 . 8 7 0 . 8 2 0 . 4 4 0 . 6 6 - 0 . 0 9 - 0 . 1 5 0 . 4 2英镑 I V 0 . 4 3 0 . 7 0 0 . 4 6 0 . 4 7 0 . 4 4 0 . 1 1 - 0 . 2 3 0 . 3 7 - 0 . 3 1 - 0 . 2 8 0 . 4 2 0 . 3 5 0 . 6 2 0 . 3 3 0 . 7 7 0 . 5 3 0 . 4 1 0 . 2 8 - 0 . 1 8 - 0 . 5 4 0 . 3 5日元 I V 0 . 7 2 0 . 6 2 0 . 4 8 0 . 7 6 0 . 6 7 - 0 . 1 3 0 . 5 1 0 . 7 5 - 0 . 0 4 - 0 . 4 9 0 . 5 1 0 . 3 2 0 . 6 9 0 . 3 3 0 . 7 1 0 . 5 3 0 . 4 8 0 . 2 5 - 0 . 2 4 0 . 0 2 0 . 4 3JP 摩根 G 7 国家货币波动率指数0 . 7 2 0 . 8 4 0 . 7 1 0 . 7 6 0 . 7 7 - 0 . 1 5 0 . 0 2 0 . 7 8 - 0 . 2 3 - 0 . 4 3 0 . 6 0 0 . 4 7 0 . 8 7 0 . 7 7 0 . 7 1 0 . 7 7 0 . 6 5 0 . 5 1 - 0 . 2 6 - 0 . 3 7 0 . 5 9JP 摩根 新兴市场货币波动率指数0 . 5 3 0 . 6 5 0 . 7 6 0 . 6 4 0 . 7 4 0 . 1 8 - 0 . 0 8 0 . 6 8 - 0 . 2 4 - 0 . 4 9 0 . 2 2 0 . 0 9 0 . 8 2 0 . 5 3 0 . 5 3 0 . 7 7 0 . 2 9 0 . 6 9 - 0 . 2 6 - 0 . 2 4 0 . 2 5彭博能源指数 H V0 . 6 5 0 . 6 7 0 . 4 6 0 . 4 6 0 . 4 5 - 0 . 4 2 0 . 2 2 0 . 6 9 - 0 . 0 1 - 0 . 3 3 0 . 8 0 0 . 9 1 0 . 4 4 0 . 4 1 0 . 4 8 0 . 6 5 0 . 2 9 - 0 . 0 2 - 0 . 1 2 - 0 . 0 8 0 . 9 7彭博工业金属指数 H V0 . 1 6 0 . 2 5 0 . 4 9 0 . 2 9 0 . 4 7 - 0 . 0 6 - 0 . 2 6 0 . 4 4 - 0 . 0 7 - 0 . 0 3 0 . 6 6 0 . 2 8 0 . 2 5 0 . 5 1 0 . 6 9 - 0 . 0 2 - 0 . 0 4 - 0 . 1 0 0 . 0 2彭博贵金属指数 H V - 0 . 1 6 0 . 1 9 - 0 . 1 9 - 0 . 0 0 0 . 3 2 0 . 2 1 - 0 . 0 1 0 . 1 3 0 . 3 4 - 0 . 1 8 - 0 . 2 4 - 0 . 2 6 - 0 . 1 2 - 0 . 0 4 0 . 5 3 0 . 0 3彭博农产品指数 H V - 0 . 3 4 0 . 0 7 - 0 . 2 5 - 0 . 0 6 0 . 1 2 0 . 5 9 0 . 1 7 0 . 3 9 0 . 1 6 - 0 . 5 4 0 . 0 2 - 0 . 3 7 - 0 . 0 8 - 0 . 1 0 0 . 5 3 0 . 0 6彭博商品指数 H V0 . 6 2 0 . 6 3 0 . 4 7 0 . 4 0 0 . 4 5 - 0 . 3 8 0 . 2 8 0 . 7 1 0 . 0 4 - 0 . 2 6 0 . 7 0 0 . 8 9 0 . 4 2 0 . 3 5 0 . 4 3 0 . 5 9 0 . 2 5 0 . 9 7 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 6外汇商品股票债券波动率 相关性矩阵9 210/10/16 28/28/27 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 标志色 基础色 辅助色 137/137/137 246/206/207 76/86/99 210/10/16 221/221/221 208/218/234 4. 各地区金融状况 美国、欧洲和亚太地区(除日本)金融状况指数 金融状况指数反映了一个地区的整体金融环境,包含了利率、汇率、股票和房地产市场信息。彭博金融状况指数对照2008年金融危机之前(1994年至2008年)的状况对数据进行了标准化处理,反映当前金融环境对比金融危机之前的情况,正值表示合宜的金融环境,负值表示较金融危机之前金融环境收紧。本周,彭博美国金融状况指数和欧元区金融状况指数均大幅反弹。 资料来源Bloomberg 中信期货研究部 -1.50-1.00-0.500.000.501.001.502018/08/222018/09/182018/10/152018/11/112018/12/082019/01/042019/01/312019/02/272019/03/262019/04/222019/05/192019/06/152019/07/122019/08/08彭博美国金融状况指数 彭博欧元区金融状况指数
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