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沪深港通月报:北上资金日均成交下跌,南下持续5个月流入-20190802-广证恒生-29页.pdf

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敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 1 页 共 29 页 证券研究报告 沪深港通月报 北上资金日均成交下跌, 南下持续 5个月流入 2019.08.02 冯刚勇(分析师) 马英博(研究助理) 电话 020-88836128 邮箱 feng.gangyonggzgzhs.com.cn ma.yingbogzgzhs.com.cn 执业编号 A1310519030001 A1310118080002 ? 沪深港通资金流回顾 北上资金上月累计净流入 120.3 亿元,连续两个月流入。 上月深股通净流入金额较沪股通多约 91.7 亿元,深股通上月累计净流入 106 亿元,环比减少57.3 亿元;而沪股通上月累计净流入 14.29 亿元,环比大幅减少约 248.5 亿元。北上整体净流入环比减少 306 亿元至 120.3 亿元,净流入幅度有所缩小,显示外资在 A 股近期震荡时仍流入部处。而今年以来 7 个月,整体北上资金累计净流入 1083.9 亿元,较 18 年同期 1886.6 亿元减少 42.5。 港股持续 5 个月净流入,资金在港股下跌时主要透过沪市港股通流入。 沪深市港股通上月合计有 196.9 亿元净流入,持续呈净流入态势,南下资金在港股下跌时主要透过沪市港股通流入。沪市港股通上月累计净流入 111.3 亿元,净流入环比减少 49.8 亿元;而深市港股通上月累计净流入 85.5 亿元,环比减少 18.1 亿元。而今年以来 7 个月,整体港股通累计净流入 909.7 亿元,较 18 年同期 968.59 亿元减少 6.1。 ? 行业月度情况 港股通 根据每日十大活跃个股数据,累计净流入排名前三是金融、信息技术和可选消费,分别累计净流入 51、 29.8、 13.9 亿元。行业持股增幅最多的行业是房地产、信息技术和金融,持股比例分别增加 1.83、1.36 、0.65 。 沪股通 累计净流入最多的是工业和可选消费,分别流入 8.1 和 4.1 亿元。累计净流出最多的是日常消费,整月净流出 34.1 亿元。行业持股增幅最多的是电信服务、信息技术、房地产,持股比例分别增加 0.81和 0.78和 0.58。 深股通 累计净流入最多的是可选消费和金融,分别流入 15.6 和 11.7 亿元。累计净流出最多的是信息技术,整月净流出 13.2 亿元。行业持股增幅最多的是工业、可选消费和医疗保健,持股比例分别增加 0.74、 0.60和 0.53。 ? 个股月度流入及持股增幅 南下上月累计净流入排名前列个股分别是腾讯控股、建设银行、中国太保,分别累计净流入 24.6、 20.6、和 9.4 亿元 。上月累计净流出最多的是新城发展控股、融创中国,分别累计净流出 10.02 和 7.78 亿元。持股增幅排名前三分别是福莱特玻璃、嘉年华国际、民众金融科技,持股增幅分别是 30.97 、 28.71 和 13.65 。 北上 上月累计净流入排名前列个股分别是招商银行、万科 A 和美的集团,分别累计净流入 17.8、14.2 和 9.7 亿元。上月累计净流出最多的是中国平安、贵州茅台、海康威视,分别累计净流出 22.4、 22.1 和 19.8 亿元。持股增幅排名前三分别是华测检测、一心堂、杰瑞股份,持股增幅分别是 10.54 、 7.88 和 6.10 。 宏观策略产品 1、周策略、月策略、年策略 2、动力火车主题日报、周报、月报 3、策略深度专题报告 4、顶级策略、新股策略 5、数据点评、事件点评、要闻速评 6、资金雷达 7、主题快讯 数据支持朱俊谦 广证恒生宏观策略公众号 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 2 页 共 29 页 沪深港通月报 目 录 目 录 ........................................................................................................................................................... 2 图表目录 ........................................................................................................................................................... 2 1. 沪深港市场行情一览 ................................................................................................................................................................. 5 1.1沪深市 7月涨跌各异,分别为 -1.56和 1.62,而港股累跌 2.68 ................................................... 5 1.2 上证和恒指 7月 PE分别为 13.21和 10.08倍,深证是 23.48倍 ......................................................... 7 2. 沪深港股通资金流情况 ............................................................................................................................................................. 8 2.1 港股通持续 5个月呈净流入态势,北上资金 7月份净流入 ........................................................ 8 2.2 日均额度使用率为正,沪股通日均使用率为 0.47 .................................................................. 10 2.3 RQFII、 QFII、 QDII额度变化 .......................................................................................................11 3. 沪深港股通成交情况 ............................................................................................................................................................... 12 3.1 上月港股通日均成交额环比稍微下降 .......................................................................................... 12 3.2 上月沪深股通成交占指数比例有所分化,日均成交额环比下降 .............................................. 14 4. 沪深港股通上月政策新闻 ...................................................................................................................................................... 15 4.1沪深港通政策新闻港交所非 AH 科创股纳沪港通须成上证 180或 380成分股 ........................ 15 4.2中港与海外互联互通相关事件沪伦通正式启动,中国金融市场持续开放有益于全球经济 ........ 16 5. 沪深港股通行业数据 ............................................................................................................................................................... 16 5.1南下资金上月流入及持有金融和信息技术 ............................................................................................ 16 5.2沪股通上月流入工业和可选消费,深股通流入持有可选消费 ............................................................ 18 6. 沪深港股通个股数据 ............................................................................................................................................................... 20 6.1上月沪深港股通标的涨跌幅排行榜 ....................................................................................................... 20 6.2上月沪深港股通十大活跃个股排行榜 .................................................................................................... 22 6.3.1上月沪深港 股通标的持股比例增幅排行榜 ......................................................................................... 24 6.3.2港股通标的持股比例排行榜 ................................................................................................................ 25 6.4沪深港股通 AH股情况 ............................................................................................................................ 26 6.5沪深港股通标的名单更改情况 ............................................................................................................... 27 图表目录 图表 1. 上证指数对比成交金额 ................................................................................................................... 5 图表 2. 深证成指对比成交金额 ................................................................................................................... 5 图表 3. 恒生指数对比成交金额 ................................................................................................................... 5 图表 4. 上证、深证、恒指表现对比( ) ................................................................................................ 5 图表 5. 恒生大、 中、小型股指数对比( ) ............................................................................................ 6 图表 6. 深证、中小板、创业板指数对比( ) ........................................................................................ 6 图表 7. 沪深港指数上月涨跌幅及日均成交额数据 .................................................................................... 6 图表 8. 恒生港股通指数对比 ....................................................................................................................... 6 图表 9. 世界各地指数上月表现( ) ........................................................................................................ 6 图表 10. 上证、深证、恒指过去 5年估值 ................................................................................................... 7 图表 11. 世界各地最新估值 ........................................................................................................................... 7 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 3 页 共 29 页 沪深港通月报 图表 12. 沪深港股通上月及 5年以来主要数据 ............................................................................................ 7 图表 13. 沪股通、深股通和全部港股通标的范围过去 7年净利润增长( ) ........................................ 7 图表 14. 港股 通每 月累计净流入金额(亿元) ............................................................................................ 8 图表 15. 港股通每周累计净流入金额(亿元) ............................................................................................ 8 图表 16. 沪港通近 1年来每日净流入金额 ................................................................................................... 8 图表 17. 深港通近 1年来每日净流入金额 ................................................................................................... 8 图表 18. 沪、深股通每月累计净流入金额(亿元) .................................................................................... 9 图表 19. 沪、深股通每周净流入金额(亿元) ............................................................................................ 9 图表 20. 沪港股开通以来累计流入金额情况 ................................................................................................ 9 图表 21. 深港通开通以来累计流入情况 ....................................................................................................... 9 图表 22. 沪深港股通上月及开通以来主要日均数据 .................................................................................. 10 图表 23. 沪深港股通上月主要数据 ............................................................................................................. 10 图表 24. 沪港股最近 1 年额度使用情况 ..................................................................................................... 10 图表 25. 深港通额度使用情况 ..................................................................................................................... 10 图表 26. 离岸、在岸人民币汇率 ..................................................................................................................11 图表 27. 港币兑人民币对比美元指数 ..........................................................................................................11 图表 28. QFII投资额度(亿美元) ............................................................................................................. 12 图表 29. RQFII投资额度(亿元) .............................................................................................................. 12 图表 30. QDII投资额度(亿美元) ............................................................................................................ 12 图表 31. 开放式 QDII公募基金份额(亿份) ........................................................................................... 12 图表 32. 港股通每月累计成交额(亿元) ................................................................................................. 13 图表 33. 港股通每周累计成交金额(亿元) .............................................................................................. 13 图表 34. 沪市港股通最近 1 年买卖情况(亿元) ...................................................................................... 13 图表 35. 深市港股通开通以来买卖情况(亿元) ...................................................................................... 13 图表 36. 沪市港股通对港股交易量占比( ) .......................................................................................... 13 图表 37. 沪、深市港股通对港股交易量占比( ) .................................................................................. 13 图表 38. 沪、深股通每 月累计成交额 (亿元) .......................................................................................... 14 图表 39. 陆股通每周累计成交额(亿元) ................................................................................................. 14 图表 40. 沪股通最近 1 年买卖情况(亿元) .............................................................................................. 14 图表 41. 深股通开通以来买卖情况(亿元) .............................................................................................. 14 图表 42. 沪股通对上证交易量占比( ) .................................................................................................. 15 图表 43. 深股通对深证交易量占比( ) .................................................................................................. 15 图表 44. 港股行业通过去 1 月涨跌幅( ) .............................................................................................. 17 图表 45. 整体港股通过去 1 月十大活跃个股行业分布 .............................................................................. 17 图表 46. 整体港股通行业持股比例及过去 1 个月持股比例变化( ) .................................................. 18 图表 47. 整体港股通过去 1 个月行业累计总持股比例 变化(百分点) .................................................. 18 图表 48. A 股行业过去 1 月涨跌幅( ) .................................................................................................. 19 图表 49. 沪股通过去 1 个月十大活跃个股行业分布 .................................................................................. 19 图表 50. 深股通过去 1 月十大活跃个股行业分布 ...................................................................................... 19 图表 51. 沪股通行业持股比例及过去 1 个月变化 ...................................................................................... 20 图表 52. 深股通行业持股比例及过去 1 个月变化 ...................................................................................... 20 图表 53. 沪股通过去 1 个月行业累计总持股比例变化(百分点) .......................................................... 20 图表 54. 深股通过去 1 个月行业累计总持股比例变化(百分点) .......................................................... 20 图表 55. 港股通标的过去 1 个月十大涨幅( ) ...................................................................................... 21 图表 56. 港股通标的过 去 1 月十大降 幅( ) .......................................................................................... 21 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 4 页 共 29 页 沪深港通月报 图表 57. 沪股通标的过去 1 个月十大涨幅( ) ...................................................................................... 21 图表 58. 沪股通标的过去 1 月十大降幅( ) .......................................................................................... 21 图表 59. 深股通标的过去 1 个月十大涨幅( ) ...................................................................................... 22 图表 60. 深股通标的过去 1 月十大降幅( ) .......................................................................................... 22 图表 61. 沪市港股通上月十大活跃个股 ..................................................................................................... 22 图表 62. 深市港股通上月十大活跃个股 ..................................................................................................... 23 图表 63. 沪股通上月十大活跃个股 ............................................................................................................. 23 图表 64. 深股通上月十大活跃个股 ............................................................................................................. 24 图表 65. 港股通过去 1 个月持股增幅前十( ) ...................................................................................... 24 图表 66. 港股通过去 1 月持股降幅前十( ) .......................................................................................... 24 图表 67. 沪股通过去 1 个月持股增幅前十( ) ...................................................................................... 25 图表 68. 沪股通过 去 1 月持股降幅前十( ) .......................................................................................... 25 图表 69. 深股通过去 1 个月持股增幅前十( ) ...................................................................................... 25 图表 70. 深股通过去 1 月持股降幅前十( ) .......................................................................................... 25 图表 71. 港股通标的持股量、占港股总股数百分比 前 20 个股 .......................................................... 25 图表 72. 恒生 AH 溢价指数 .......................................................................................................................... 26 图表 73. 沪市 AH 股溢价占比与数量 .......................................................................................................... 26 图表 74. 深市 AH 股溢价占比与数量 .......................................................................................................... 26 图表 75. H 股较 A 股折让前 25 个股 ...................................................................................................... 27 图表 76. 深股通标的名单更改 ..................................................................................................................... 27 图表 77. 深市港股通标的名单更改 ............................................................................................................. 27 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 5 页 共 29 页 沪深港通月报 1. 沪深港市场 行情 一览 1.1 沪深 市 7 月涨跌各异,分别为 -1.56 和 1.62 ,而 港股 累跌 2.68 沪深市 7 月涨跌各异,港股受此影响与沪市走势相同 ,跌幅为全球主要指数中最大 。 在 7 月份,上证、深证和恒指分别累计涨 跌幅是 -1.56、 1.62和 -2.68, A 股 方面市场上沪深两市表现相似,但深市上涨更多。 而年初至今涨跌幅方面 , 上证 、 深证 和恒指分别是 16.64、 28.02和 6.65, 沪深两 市整体上涨幅度较大 ,港股涨幅
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