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期权市场全景数据报告-20190815-方正中期期货-15页.pdf

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、 期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正 中期 期货 研究 院 金融 衍生品研究组 牛秋乐 执业 编号 Z0002616 彭博 执业 编号 Z0011662 联系人冯世佃 TEL 010-68578820 Emailniuqiulefoundersc.com 更多 精彩 请关注 方正 中期官方微信 要点 8 月 14 日,沪指高开低走,截至收盘涨 0.42收于 2808.91。50ETF 期权总成交量回升,总持仓量继续增加,续创历史新高。 50ETF 认沽隐波明显回落。在商品期权方面,豆粕 大跌 1.73,棉花 和橡胶分别大涨 1.53和 1.45。豆粕和白糖期权持仓 PCR已回归至 1 附近 , 其余 各品种期权持仓 PCR 仍处于相对低位。在波动率方面,橡胶和棉花期权隐波处于高位,除豆粕期权隐波在低位震荡以外,剩余期权品种隐波均有上行趋势。 期权综合指标 收盘价 涨跌幅 成交量 变化 持仓量 变化50ETF期权 2.8490 0.32 2162839 541055 4101756 46560豆粕期权 2889 -1.73 195172 -15526 371500 11078白糖期权 5536 -0.88 53252 9726 222554 4064铜期权 46580 0.04 48778 25792 92444 1436玉米期权 1914 0.00 37136 -22722 335450 3426棉花期权 12920 1.53 27694 18070 113252 4144橡胶期权 11525 1.45 6612 654 56164 936标的情况 期权成交持仓情况成交 量PCR 变化 持仓量PCR 变化 波动率指数 分位点50ETF期权 0.8452 -0.1084 0.8148 -0.0132 0.1905 42.74豆粕期权 0.7596 -0.0674 1.0218 0.0262 0.1658 29.26白糖期权 0.8330 -0.1201 0.9194 -0.0068 0.1558 65.96铜期权 0.6722 0.0169 0.7265 -0.0229 0.1539 68.52玉米期权 0.6637 0.0505 0.4049 0.0029 0.1114 51.49棉花期权 0.6907 -0.0509 0.7029 0.0000 0.2257 75.94橡胶期权 0.4262 -0.2474 0.3182 -0.0012 0.2868 73.88期权市场情绪情况 波动率情况50ETF 高开低走,期权持仓续创历史新高 2019/8/15 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第 1页 一、 50ETF 期权 1.标的行情 图 1.1 50ETF 价格日 K 线图 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 2.期权市场 2.1、成交持仓情况 表 1.1 50ETF 期权合约成交与持仓情况 成交量 变化 持仓量 变化201908 1753058 463631 2529767 15066201909 314243 67938 1116590 22150201912 73867 10969 344281 7048202003 21671 - 1 4 8 3 111118 2296总计 2162839 541055 4101756 46560成交量P C R 变化 持仓量P C R 变化201908 0 .8 0 4 9 - 0 .1 6 2 9 0 .6 9 3 0 - 0 .0 1 6 5201909 1 .0 6 7 4 0 .2 1 1 0 1 .0 4 7 1 - 0 .0 0 6 0201912 1 .0 1 2 1 - 0 .0 1 1 0 1 .0 7 5 5 - 0 .0 1 6 2202003 0 .7 8 4 6 - 0 .2 9 3 4 1 .0 3 4 9 - 0 .0 1 3 1总计 0 .8 4 5 2 - 0 .1 0 8 4 0 .8 1 4 8 - 0 .0 1 3 2 2 0 1 9 - 8 - 1 4 成交量 变化 持仓量 变化 成交量P C R 持仓量P C R认购 1172147 341978 2260174 41775认沽 990692 199077 1841582 47855 0 E T F 期权 2162839 541055 4101756 46560 0 .8 4 5 2 0 .8 1 4 8 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 1.2 50ETF 期权 主力 合约分执行价成交量情况 图 1.3 50ETF 期权 主力 合约分执行价持仓量情况 0500001 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 02 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽0500001 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 02 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第 2页 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 1.4 50ETF 期权 主力 合约分执行价成交量 变化 情况 图 1.5 50ETF 期权 主力 合约分执行价持仓量 变化 情况 - 2 0 0 0 00200004000060000800001 0 0 0 0 01 2 0 0 0 01 4 0 0 0 02 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽- 2 0 0 0 0- 1 5 0 0 0- 1 0 0 0 0- 5 0 0 005000100001500020000250002 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 1.6 50ETF 期权 次主力 合约分执行价成交量情况 图 1.7 50ETF 期权 次主力 合约分执行价持仓量情况 050001000015000200002500030000350002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.95 33.13.23.33.4认购 认沽01000020000300004000050000600007000080000900001 0 0 0 0 02.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.95 33.13.23.33.4认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 1.8 50ETF 期权 次主力 合约分执行价成交量变化情况 图 1.9 50ETF 期权 次主力 合约分执行价持仓量变化情况 - 6 0 0 0- 4 0 0 0- 2 0 0 00200040006000800010000120002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.95 33.13.23.33.4认购 认沽- 4 0 0 0- 3 0 0 0- 2 0 0 0- 1 0 0 0010002000300040005000600070002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.95 33.13.23.33.4认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第 3页 图 1.10 50ETF 期权总成交量及持仓量走势情况 图 图 1.11历史成交 PCR、持仓 PCR 比率走势情况 01 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 02015-02-092015-04-152015-06-122015-08-112015-10-162015-12-142016-02-172016-04-152016-06-162016-08-122016-10-192016-12-152017-02-202017-04-202017-06-212017-08-172017-10-202017-12-182018-02-142018-04-232018-06-222018-08-202018-10-242018-12-202019-2-262019-4-252019-6-27总成交量 总持仓量00 . 20 . 40 . 60 . 811 . 21 . 41 . 61 . 82成交量 P C R 持仓量 P C R 成交额 P C R数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 2.2 成交持仓活跃前 10 期权重要指标 表 1.2成交量前 10 期权重要指标 期权代码 成交量 d e lta g a m m a v e g a th e ta r h o5 0 E T F 购8 月2 .9 0 265828 0 .3 0 4 6 3 .8 6 6 6 0 .0 0 2 0 -0 .4 3 5 2 0 .0 0 0 35 0 E T F 购8 月2 .8 5 243153 0 .5 1 4 4 4 .4 0 3 3 0 .0 0 2 2 -0 .5 0 7 5 0 .0 0 0 55 0 E T F 沽8 月2 .8 0 195241 -0 .2 7 6 6 3 .6 9 5 7 0 .0 0 1 9 -0 .3 7 4 1 -0 .0 0 0 35 0 E T F 购8 月2 .9 5 171437 0 .1 4 7 1 2 .5 4 1 5 0 .0 0 1 3 -0 .2 8 2 3 0 .0 0 0 25 0 E T F 沽8 月2 .8 5 170574 -0 .4 8 5 6 4 .4 0 3 3 0 .0 0 2 2 -0 .4 3 3 8 -0 .0 0 0 55 0 E T F 沽8 月2 .7 5 144183 -0 .1 2 3 0 2 .2 4 8 3 0 .0 0 1 1 -0 .2 3 1 0 -0 .0 0 0 15 0 E T F 购8 月2 .8 0 117987 0 .7 2 3 4 3 .6 9 5 7 0 .0 0 1 9 -0 .4 4 6 6 0 .0 0 0 85 0 E T F 沽8 月2 .9 0 87377 -0 .6 9 5 4 3 .8 6 6 6 0 .0 0 2 0 -0 .3 6 0 2 -0 .0 0 0 85 0 E T F 购8 月3 .0 0 79546 0 .0 5 7 3 1 .2 6 8 8 0 .0 0 0 6 -0 .1 3 9 8 0 .0 0 0 1 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 表 1.3持仓量前 10 期权重要指标 期权代码 持仓量 d e lta g am m a v e g a th e ta r h o5 0 E T F 购8 月2 .9 5 281748 0 .1 4 7 1 2 .5 4 1 5 0 .0 0 1 3 -0 .2 8 2 3 0 .0 0 0 25 0 E T F 购8 月3 .0 0 266070 0 .0 5 7 3 1 .2 6 8 8 0 .0 0 0 6 -0 .1 3 9 8 0 .0 0 0 15 0 E T F 购8 月2 .9 0 257010 0 .3 0 4 6 3 .8 6 6 6 0 .0 0 2 0 -0 .4 3 5 2 0 .0 0 0 35 0 E T F 沽8 月2 .7 5 211135 -0 .1 2 3 0 2 .2 4 8 3 0 .0 0 1 1 -0 .2 3 1 0 -0 .0 0 0 15 0 E T F 沽8 月2 .8 0 202568 -0 .2 7 6 6 3 .6 9 5 7 0 .0 0 1 9 -0 .3 7 4 1 -0 .0 0 0 35 0 E T F 购8 月3 .1 0 181783 0 .0 0 4 5 0 .1 4 6 3 0 .0 0 0 1 -0 .0 1 6 0 0 .0 0 0 05 0 E T F 沽8 月2 .7 0 170729 -0 .0 4 1 2 0 .9 7 4 1 0 .0 0 0 5 -0 .1 0 1 0 0 .0 0 0 05 0 E T F 购8 月2 .8 5 161302 0 .5 1 4 4 4 .4 0 3 3 0 .0 0 2 2 -0 .5 0 7 5 0 .0 0 0 55 0 E T F 沽8 月2 .8 5 130529 -0 .4 8 5 6 4 .4 0 3 3 0 .0 0 2 2 -0 .4 3 3 8 -0 .0 0 0 55 0 E T F 购8 月3 .2 0 98703 0 .0 0 0 2 0 .0 0 6 5 0 .0 0 0 0 -0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 0 数据来源 Wind 资讯, 方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第 4页 2.3 历史波动率 图 1.12 50ETF 滚动历史波动率 图 1.13 50ETF3 年 历史波动率锥 00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .912 0 1 5 - 0 2 - 0 9 2 0 1 6 - 0 2 - 0 9 2 0 1 7 - 0 2 - 0 9 2 0 1 8 - 0 2 - 0 9 2 0 1 9 - 0 2 - 0 91 0 _d a y _vo l 3 0 _d a y _vo l 6 0 _d a y _vo l 9 0 _d a y _vo l00 .20 .40 .60 .811 .20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mi n 10 25 50 75 90 ma x HV数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 2.4 隐含波动率 图 1.14 50ETF 期权 主力 合约隐含波动率情况 图 1.15 50ETF 期权 次主力 合约隐含波动率情况 0 . 0 80 . 1 80 . 2 80 . 3 80 . 4 80 . 5 80 . 6 82 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日0 . 0 80 . 1 30 . 1 80 . 2 30 . 2 80 . 3 30 . 3 80 . 4 30 . 4 82 . 2 2 . 2 5 2 . 3 2 . 3 5 2 . 4 2 . 4 5 2 . 5 2 . 5 5 2 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第 5页 二 、豆粕期权 1、成交持仓情况 表 2.1、 豆粕期权合约成交 持仓 情况 2 0 1 9 - 8 - 1 4 成交量 变化 持仓量 变化 成交量P C R 持仓量P C R认购 110916 - 4 4 0 8 183750 3142认沽 84256 - 1 1 1 1 8 187750 7936豆粕期权 195172 - 1 5 5 2 6 371500 11078 0 .7 5 9 6 1 .0 2 1 8 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 2.1 豆粕 期权 主力 合约分执行价成交量情况 图 2.2 豆粕 期权 主力 合约分执行价持仓量情况 010002000300040005000600070008000认购 认沽0200040006000800010000120001400016000认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 2.3 豆粕 期权 主力 合约分执行价成交量变化情况 图 2.4 豆粕 期权 主力 合约分执行价持仓量变化情况 - 6 0 0 0- 5 0 0 0- 4 0 0 0- 3 0 0 0- 2 0 0 0- 1 0 0 0010002000认购 认沽- 8 0 0- 6 0 0- 4 0 0- 2 0 0020040060080010001200认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 2、 成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 2.2成交 、持仓 前 5 期权重要指标 期权代码 成交量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h om 2 0 0 1 - C - 3 2 5 0 28338 0 .1 3 4 0 0 .0 7 3 2 3 .3 6 1 5 - 0 .2 7 7 7 - 0 .0 5 4 5m 2 0 0 1 - P - 2 7 0 0 16878 - 0 .2 3 5 9 0 .1 0 4 3 4 .8 5 5 9 - 0 .3 9 4 6 - 0 .1 1 8 4m 2 0 0 1 - C - 3 1 0 0 15926 0 .2 5 9 4 0 .1 0 9 6 5 .2 0 2 2 - 0 .4 1 4 9 - 0 .1 2 1 6m 2 0 0 1 - P - 2 6 5 0 8212 - 0 .1 8 3 5 0 .0 8 9 9 4 .2 3 7 1 - 0 .3 4 0 7 - 0 .0 8 6 9m 2 0 0 1 - P - 2 8 0 0 7814 - 0 .3 5 8 0 0 .1 2 6 3 6 .0 4 0 0 - 0 .4 7 6 4 - 0 .2 0 2 1 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第 6页 期权代码 持仓量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h om 2 0 0 1 - P - 2 7 0 0 29016 - 0 .2 3 5 9 0 .1 0 4 3 4 .8 5 5 9 - 0 .3 9 4 6 - 0 .1 1 8 4m 2 0 0 1 - C - 3 2 5 0 24560 0 .1 3 4 0 0 .0 7 3 2 3 .3 6 1 5 - 0 .2 7 7 7 - 0 .0 5 4 5m 2 0 0 1 - P - 2 6 5 0 23900 - 0 .1 8 3 5 0 .0 8 9 9 4 .2 3 7 1 - 0 .3 4 0 7 - 0 .0 8 6 9m 2 0 0 1 - C - 3 0 5 0 17638 0 .3 1 3 4 0 .1 1 9 9 5 .7 0 3 4 - 0 .4 5 3 2 - 0 .1 5 4 2m 2 0 0 1 - C - 3 1 5 0 17114 0 .2 1 1 4 0 .0 9 7 9 4 .6 1 9 5 - 0 .3 7 1 0 - 0 .0 9 4 5 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 3、 波动率 图 2.5 豆粕主连 3 年 历史波动率锥 图 2.6豆粕期权主力合约隐含波动率情况 00 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 610 30 60 90m i n 10 25 50 75 90 m a x HV00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 5认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 三、白糖期权 1、成交持仓情况 表 3.1、白糖 期权合约成交 持仓 情况 2 0 1 9 - 8 - 1 4 成交量 变化 持仓量 变化 成交量P C R 持仓量P C R认购 29052 6766 115950 2522认沽 24200 2960 106604 1542白糖期权 53252 9726 222554 4064 0 .8 3 3 0 0 .9 1 9 4 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 3.1 白糖 期权主力合约分执行价成交量情况 图 3.2 白糖 期权主力合约分执行价持仓量情况 020040060080010001200认购 认沽05001000150020002500认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 3.3 白糖 期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 3.4 白糖 期权主力合约分执行价持仓量变化情况 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第 7页 - 1 0 0 0- 8 0 0- 6 0 0- 4 0 0- 2 0 002004006008001000认购 认沽- 5 0 0- 4 0 0- 3 0 0- 2 0 0- 1 0 00100200300400认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 2、 成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 3.2成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码 成交量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h oS R 0 0 1 C 5 8 0 0 4226 0 .3 3 3 6 0 .0 6 6 6 1 1 .2 3 4 0 - 0 .8 7 4 8 - 0 .3 0 3 5S R 0 0 1 C 5 5 0 0 3458 0 .5 4 2 8 0 .0 7 2 5 1 2 .0 9 3 1 - 0 .9 4 5 3 - 0 .5 7 6 9S R 0 0 1 C 6 0 0 0 3016 0 .2 1 9 5 0 .0 5 4 2 8 .7 5 3 2 - 0 .7 1 3 9 - 0 .1 7 9 6S R 0 0 1 C 5 6 0 0 2824 0 .4 7 0 2 0 .0 7 2 7 1 2 .1 2 1 6 - 0 .9 5 1 5 - 0 .4 7 5 4S R 0 0 1 P 5 1 0 0 2770 - 0 .1 8 7 4 0 .0 4 9 3 8 .0 6 7 6 - 0 .6 4 9 7 - 0 .1 6 1 6 期权代码 持仓量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h oS R 0 0 1 P 4 8 0 0 18360 - 0 .0 6 6 5 0 .0 2 3 7 4 .0 6 8 3 - 0 .3 1 2 5 - 0 .0 4 7 2S R 0 0 1 C 5 5 0 0 17566 0 .5 4 2 8 0 .0 7 2 5 1 2 .0 9 3 1 - 0 .9 4 5 3 - 0 .5 7 6 9S R 0 0 1 C 5 6 0 0 11944 0 .4 7 0 2 0 .0 7 2 7 1 2 .1 2 1 6 - 0 .9 5 1 5 - 0 .4 7 5 4S R 0 0 1 C 5 4 0 0 11226 0 .6 1 5 3 0 .0 6 9 9 1 1 .5 1 3 2 - 0 .9 0 6 3 - 0 .6 8 5 1S R 0 0 1 C 6 0 0 0 11020 0 .2 1 9 5 0 .0 5 4 2 8 .7 5 3 2 - 0 .7 1 3 9 - 0 .1 7 9 6 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 3.5 白糖 主连 3 年历史波动率锥 图 3.6 白糖 期权主力合约隐含波动率情况 00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 510 30 60 90m i n 10 25 50 75 90 m a x HV00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 5认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日数据来源 Wind 资讯 ,方正中期期货研究院整理 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 四 、 铜 期权 1、成交持仓情况 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第 8页 表 4.1、铜 期权合约成交 持仓 情况 2 0 1 9 - 8 - 1 4 成交量 变化 持仓量 变化 成交量P C R 持仓量P C R认购 29170 15284 53544 1522认沽 19608 10508 38900 - 8 6铜期权 48778 25792 92444 1436 0 .6 7 2 2 0 .7 2 6 5 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 4.1 铜 期权主力合约分执行价成交量情况 图 4.2 铜 期权主力合约分执行价持仓量情况 050010001500200025003000350040004500500043000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽05001000150020002500300035004000450043000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 4.3 铜 期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 4.4 铜 期权主力合约分执行价持仓量变化情况 - 5 0 005001000150020002500300043000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽- 5 0 0- 4 0 0- 3 0 0- 2 0 0- 1 0 0010020043000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 2、 成交持仓活跃前 5 期权重要指标 表 4.2成交、持仓前 5 期权重要指标 期权代码 成交量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h ocu 1 9 0 9 C 4 8 0 0 0 4418 0 .0 9 9 4 0 .0 1 7 7 1 5 .3 9 0 9 - 6 .8 1 0 3 1 .6 3 6 0cu 1 9 0 9 P 4 5 0 0 0 3848 - 0 .0 3 8 2 0 .0 0 8 4 7 .3 0 9 9 - 3 .0 7 1 0 - 0 .6 4 0 3cu 1 9 1 0 C 5 0 0 0 0 2878 0 .0 4 3 9 0 .0 0 5 2 1 4 .7 4 3 0 - 2 .0 4 6 3 2 .3 2 7 0cu 1 9 0 9 C 4 7 0 0 0 2448 0 .3 8 6 8 0 .0 3 8 8 3 3 .7 1 9 8 - 1 5 .2 3 8 1 6 .3 3 6 1cu 1 9 0 9 P 4 6 0 0 0 2338 - 0 .2 3 2 4 0 .0 3 1 0 2 6 .9 0 4 9 - 1 1 .1 2 3 7 - 3 .9 1 1 7 期权代码 持仓量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h ocu 1 9 1 0 C 5 0 0 0 0 6958 0 .0 4 3 9 0 .0 0 5 2 1 4 .7 4 3 0 - 2 .0 4 6 3 2 .3 2 7 0cu 1 9 0 9 P 4 5 0 0 0 3986 - 0 .0 3 8 2 0 .0 0 8 4 7 .3 0 9 9 - 3 .0 7 1 0 - 0 .6 4 0 3cu 1 9 1 0 P 4 3 0 0 0 3296 - 0 .0 1 1 7 0 .0 0 1 7 4 .8 3 2 0 - 0 .6 2 0 7 - 0 .6 3 5 7cu 1 9 0 9 C 5 1 0 0 0 3212 0 .0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .0 0 6 2 - 0 .0 0 2 7 0 .0 0 0 3cu 1 9 0 9 C 5 0 0 0 0 3178 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 2 0 .1 9 7 7 - 0 .0 8 6 3 0 .0 1 0 6 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第 9页 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 3、波动率 图 4.5 铜 主连 3 年历史波动率锥 图 4.6 铜 期权主力合约隐含波动率情况 00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 50 . 40 . 4 50 . 510 30 60 90m i n 10 25 50 75 90 m a x HV0 . 0 40 . 1 40 . 2 40 . 3 40 . 4 40 . 5 40 . 6 443000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 五 、 玉米 期权 1、成交持仓情况 表 5.1、 玉米 期权合约成交 持仓 情况 2 0 1 9 - 8 - 1 4 成交量 变化 持仓量 变化 成交量P C R 持仓量P C R认购 22322 - 1 4 7 8 4 238764 1942认沽 14814 - 7 9 3 8 96686 1484玉米期权 37136 - 2 2 7 2 2 335450 3426 0 .6 6 3 7 0 .4 0 4 9 数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 5.1 玉米 期权主力合约分执行价成交量情况 图 5.2 玉米 期权主力合约分执行价持仓量情况 020040060080010001200140016001720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160认购 认沽020004000600080001000012000140001600018000200001720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160认购 认沽数据来源 Wind 资讯,方正中期期货研究院整理 图 5.3 玉米 期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 5.4 玉米 期权主力合约分执行价持仓量变化情况
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