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期权市场全景数据报告-20190816-方正中期期货-15页.pdf

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、 期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号Z0002616 彭博 执业编号Z0011662 联系人冯世佃 TEL010-68578820 Emailniuqiulefoundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点 8月15日,沪指低开高走,强势收红,截至收盘涨0.25收于2815.80。50ETF期权总成交量大幅增加,总持仓量继续增加,续创历史新高。50ETF认沽隐波明显回落,购沽隐波差显著减少。在商品期权方面,各品种均收跌,其中橡胶大跌1.3。豆粕和白糖期权持仓PCR已回归至1附近, 其余各品种期权持仓PCR仍处于相对低位。在波动率方面,橡胶和棉花期权隐波处于高位,玉米和豆粕期权隐波在低位震荡,剩余期权品种隐波均有上行趋势。 期权综合指标 收盘价 涨跌幅 成交量 变化 持仓量 变化50ETF期权 2.8580 0.32 3075492 912653 4130877 29121豆粕期权 2867 -0.76 128648 -66524 372978 1478白糖期权 5490 -0.83 45820 -7432 226818 4264铜期权 46440 -0.30 33500 -15282 92886 448玉米期权 1912 -0.10 35144 -1992 344458 9008棉花期权 12830 -0.70 9870 -17824 115330 2078橡胶期权 11375 -1.30 5964 -640 56714 556标的情况 期权成交持仓情况成交量PCR 变化 持仓量PCR 变化 波动率指数 分位点50ETF期权 1.0237 0.1785 0.8602 0.0454 0.2019 48.23豆粕期权 0.6686 -0.0911 1.0460 0.0242 0.1684 30.76白糖期权 0.8201 -0.0129 0.9205 0.0011 0.1526 61.82铜期权 0.7153 0.0430 0.7280 0.0016 0.1484 61.75玉米期权 0.4415 -0.2221 0.3990 -0.0059 0.1032 36.30棉花期权 0.4409 -0.2498 0.6890 -0.0140 0.2337 83.58橡胶期权 0.2333 -0.1950 0.3211 0.0029 0.3193 98.52期权市场情绪情况 波动率情况50ETF低开高走,期权持仓续创历史新高 2019/8/16 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第1页 一、50ETF期权 1.标的行情 图1.150ETF价格日K线图 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 2.期权市场 2.1、成交持仓情况 表1.150ETF期权合约成交与持仓情况 成交量 变化 持仓量 变化201908 2423474 670416 2514894 - 1 4 8 7 3201909 487593 173350 1149168 32578201912 127734 53867 354409 10128202003 36691 15020 112406 1288总计 3075492 912653 4130877 29121成 交 量 P C R 变化 持 仓 量 P C R 变化201908 1 .0 6 1 7 0 .2 5 6 8 0 .7 4 6 9 0 .0 5 3 8201909 0 .9 5 2 5 - 0 .1 1 4 9 1 .0 7 0 4 0 .0 2 3 4201912 0 .8 1 1 4 - 0 .2 0 0 6 1 .0 7 2 4 - 0 .0 0 3 1202003 0 .5 2 6 8 - 0 .2 5 7 8 1 .0 4 4 2 0 .0 0 9 3总计 1 .0 2 3 7 0 .1 7 8 5 0 .8 6 0 2 0 .0 4 5 4 2 0 1 9 - 8 - 1 5 成交量 变化 持仓量 变化 成 交 量 P C R 持 仓 量 P C R认购 1519768 347621 2220703 - 3 9 4 7 1认沽 1555724 565032 1910174 685925 0 E T F 期 权 3075492 912653 4130877 29121 1 .0 2 3 7 0 .8 6 0 2 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图1.250ETF期权主力合约分执行价成交量情况 图1.350ETF期权主力合约分执行价持仓量情况 0500001 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 03 5 0 0 0 04 0 0 0 0 02 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽0500001 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 02 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第2页 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图1.450ETF期权主力合约分执行价成交量变化情况 图1.550ETF期权主力合约分执行价持仓量变化情况 - 4 0 0 0 0- 2 0 0 0 00200004000060000800001 0 0 0 0 01 2 0 0 0 01 4 0 0 0 01 6 0 0 0 02 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽- 2 0 0 0 0- 1 5 0 0 0- 1 0 0 0 0- 5 0 0 005000100001500020000250002 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图1.650ETF期权次主力合约分执行价成交量情况 图1.750ETF期权次主力合约分执行价持仓量情况 01000020000300004000050000600002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.95 33.13.23.33.4认购 认沽01000020000300004000050000600007000080000900001 0 0 0 0 02.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.95 33.13.23.33.4认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图1.850ETF期权次主力合约分执行价成交量变化情况 图1.950ETF期权次主力合约分执行价持仓量变化情况 - 5 0 0 005000100001500020000250002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.95 33.13.23.33.4认购 认沽- 3 0 0 0- 2 0 0 0- 1 0 0 0010002000300040005000600070002.22.252.32.352.42.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.95 33.13.23.33.4认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第3页 图1.1050ETF期权总成交量及持仓量走势情况图 图1.11历史成交PCR、持仓PCR比率走势情况 01 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 02015-02-092015-04-152015-06-122015-08-112015-10-162015-12-142016-02-172016-04-152016-06-162016-08-122016-10-192016-12-152017-02-202017-04-202017-06-212017-08-172017-10-202017-12-182018-02-142018-04-232018-06-222018-08-202018-10-242018-12-202019-2-262019-4-252019-6-27总成交量 总持仓量00 . 20 . 40 . 60 . 811 . 21 . 41 . 61 . 82成交量 P C R 持仓量 P C R 成交额 P C R数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 2.2成交持仓活跃前10期权重要指标 表1.2成交量前10期权重要指标 期权代码 成交量 d e lta g a m m a v e g a th e ta r h o5 0 E T F 沽8 月2 .8 0 345118 -0 .2 3 5 8 3 .5 4 2 4 0 .0 0 1 7 -0 .3 5 7 9 -0 .0 0 0 25 0 E T F 购8 月2 .8 5 306418 0 .5 5 4 8 4 .5 4 6 4 0 .0 0 2 1 -0 .5 2 2 3 0 .0 0 0 65 0 E T F 沽8 月2 .8 5 304290 -0 .4 4 5 2 4 .5 4 6 4 0 .0 0 2 1 -0 .4 4 8 4 -0 .0 0 0 55 0 E T F 购8 月2 .9 0 286124 0 .3 3 2 1 4 .1 7 7 1 0 .0 0 2 0 -0 .4 6 7 2 0 .0 0 0 35 0 E T F 沽8 月2 .7 5 241144 -0 .0 9 4 7 1 .9 4 0 3 0 .0 0 0 9 -0 .1 9 8 7 -0 .0 0 0 15 0 E T F 购8 月2 .8 0 201236 0 .7 6 4 2 3 .5 4 2 4 0 .0 0 1 7 -0 .4 3 0 5 0 .0 0 0 85 0 E T F 购8 月2 .9 5 154222 0 .1 5 9 6 2 .7 9 4 5 0 .0 0 1 3 -0 .3 0 8 0 0 .0 0 0 25 0 E T F 沽8 月2 .7 0 109507 -0 .0 2 7 7 0 .7 3 2 8 0 .0 0 0 3 -0 .0 7 5 6 0 .0 0 0 05 0 E T F 沽8 月2 .9 0 108717 -0 .6 6 7 9 4 .1 7 7 1 0 .0 0 2 0 -0 .3 9 2 0 -0 .0 0 0 7 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 表1.3持仓量前10期权重要指标 期权代码 持仓量 d e lta g am m a v e g a th e ta r h o5 0 E T F 购8 月2 .9 5 264849 0 .1 5 9 6 2 .7 9 4 5 0 .0 0 1 3 -0 .3 0 8 0 0 .0 0 0 25 0 E T F 购8 月3 .0 0 253452 0 .0 6 0 7 1 .3 8 3 3 0 .0 0 0 6 -0 .1 5 1 2 0 .0 0 0 15 0 E T F 购8 月2 .9 0 245039 0 .3 3 2 1 4 .1 7 7 1 0 .0 0 2 0 -0 .4 6 7 2 0 .0 0 0 35 0 E T F 沽8 月2 .8 0 223364 -0 .2 3 5 8 3 .5 4 2 4 0 .0 0 1 7 -0 .3 5 7 9 -0 .0 0 0 25 0 E T F 沽8 月2 .7 5 220204 -0 .0 9 4 7 1 .9 4 0 3 0 .0 0 0 9 -0 .1 9 8 7 -0 .0 0 0 15 0 E T F 沽8 月2 .7 0 173550 -0 .0 2 7 7 0 .7 3 2 8 0 .0 0 0 3 -0 .0 7 5 6 0 .0 0 0 05 0 E T F 购8 月3 .1 0 172647 0 .0 0 4 3 0 .1 4 5 6 0 .0 0 0 1 -0 .0 1 5 8 0 .0 0 0 05 0 E T F 购8 月2 .8 5 163961 0 .5 5 4 8 4 .5 4 6 4 0 .0 0 2 1 -0 .5 2 2 3 0 .0 0 0 65 0 E T F 沽8 月2 .8 5 141946 -0 .4 4 5 2 4 .5 4 6 4 0 .0 0 2 1 -0 .4 4 8 4 -0 .0 0 0 55 0 E T F 购8 月3 .2 0 96040 0 .0 0 0 1 0 .0 0 5 4 0 .0 0 0 0 -0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 0 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第4页 2.3历史波动率 图1.1250ETF滚动历史波动率 图1.1350ETF3年历史波动率锥 00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .912 0 1 5 - 0 2 - 0 9 2 0 1 6 - 0 2 - 0 9 2 0 1 7 - 0 2 - 0 9 2 0 1 8 - 0 2 - 0 9 2 0 1 9 - 0 2 - 0 91 0 _d a y _vo l 3 0 _d a y _vo l 6 0 _d a y _vo l 9 0 _d a y _vo l00 .20 .40 .60 .811 .20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mi n 10 25 50 75 90 ma x HV数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 2.4隐含波动率 图1.1450ETF期权主力合约隐含波动率情况 图1.1550ETF期权次主力合约隐含波动率情况 0 . 0 80 . 1 30 . 1 80 . 2 30 . 2 80 . 3 30 . 3 80 . 4 30 . 4 80 . 5 30 . 5 82 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日0 . 0 80 . 1 30 . 1 80 . 2 30 . 2 80 . 3 30 . 3 80 . 4 32 . 2 2 . 2 5 2 . 3 2 . 3 5 2 . 4 2 . 4 5 2 . 5 2 . 5 5 2 . 6 2 . 6 5 2 . 7 2 . 7 5 2 . 8 2 . 8 5 2 . 9 2 . 9 5 3 3 . 1 3 . 2 3 . 3 3 . 4认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第5页 二、豆粕期权 1、成交持仓情况 表2.1、豆粕期权合约成交持仓情况 2 0 1 9 - 8 - 1 5 成交量 变化 持仓量 变化 成 交 量 P C R 持 仓 量 P C R认购 77100 - 3 3 8 1 6 182300 - 1 4 5 0认沽 51548 - 3 2 7 0 8 190678 2928豆粕期权 128648 - 6 6 5 2 4 372978 1478 0 .6 6 8 6 1 .0 4 6 0 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图2.1豆粕期权主力合约分执行价成交量情况 图2.2豆粕期权主力合约分执行价持仓量情况 010002000300040005000600070008000900010000认购 认沽0200040006000800010000120001400016000认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图2.3豆粕期权主力合约分执行价成交量变化情况 图2.4豆粕期权主力合约分执行价持仓量变化情况 - 3 0 0 0- 2 0 0 0- 1 0 0 00100020003000认购 认沽- 2 5 0 0- 2 0 0 0- 1 5 0 0- 1 0 0 0- 5 0 0050010001500认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前5期权重要指标 表2.2成交、持仓前5期权重要指标 期权代码 成交量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h om 2 0 0 1 - C - 3 2 5 0 23508 0 .1 1 8 1 0 .0 6 7 6 3 .0 1 6 6 - 0 .2 5 4 3 - 0 .0 4 6 1m 1 9 1 1 - C - 3 2 5 0 9148 0 .0 6 9 9 0 .0 6 2 1 1 .5 8 0 2 - 0 .2 4 0 6 - 0 .0 1 0 0m 2 0 0 1 - P - 2 7 0 0 8852 - 0 .2 5 9 3 0 .1 1 0 7 5 .0 8 0 1 - 0 .4 1 4 6 - 0 .1 3 1 1m 2 0 0 1 - C - 3 1 0 0 7618 0 .2 3 5 5 0 .1 0 5 1 4 .8 5 9 1 - 0 .3 9 4 2 - 0 .1 0 6 0m 2 0 0 1 - C - 3 2 0 0 6008 0 .1 5 1 0 0 .0 8 0 0 3 .6 3 2 2 - 0 .3 0 0 8 - 0 .0 6 1 8 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第6页 期权代码 持仓量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h om 2 0 0 1 - P - 2 7 0 0 29630 - 0 .2 5 9 3 0 .1 1 0 7 5 .0 8 0 1 - 0 .4 1 4 6 - 0 .1 3 1 1m 2 0 0 1 - P - 2 6 5 0 24696 - 0 .2 0 3 8 0 .0 9 6 7 4 .4 9 2 5 - 0 .3 6 2 9 - 0 .0 9 7 0m 2 0 0 1 - C - 3 2 5 0 24652 0 .1 1 8 1 0 .0 6 7 6 3 .0 1 6 6 - 0 .2 5 4 3 - 0 .0 4 6 1m 2 0 0 1 - C - 3 0 5 0 17866 0 .2 8 7 1 0 .1 1 6 3 5 .3 9 8 8 - 0 .4 3 5 9 - 0 .1 3 5 6m 2 0 0 1 - C - 3 1 5 0 17180 0 .1 9 0 0 0 .0 9 2 7 4 .2 5 7 7 - 0 .3 4 8 2 - 0 .0 8 1 5 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 3、波动率 图2.5豆粕主连3年历史波动率锥 图2.6豆粕期权主力合约隐含波动率情况 00 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 610 30 60 90m i n 10 25 50 75 90 m a x HV00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 5认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 三、白糖期权 1、成交持仓情况 表3.1、白糖期权合约成交持仓情况 2 0 1 9 - 8 - 1 5 成交量 变化 持仓量 变化 成 交 量 P C R 持 仓 量 P C R认购 25174 - 3 8 7 8 118106 2156认沽 20646 - 3 5 5 4 108712 2108白糖期权 45820 - 7 4 3 2 226818 4264 0 .8 2 0 1 0 .9 2 0 5 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图3.1白糖期权主力合约分执行价成交量情况 图3.2白糖期权主力合约分执行价持仓量情况 02004006008001000120014001600认购 认沽05001000150020002500认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图3.3白糖期权主力合约分执行价成交量变化情况 图3.4白糖期权主力合约分执行价持仓量变化情况 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第7页 - 1 0 0 0- 8 0 0- 6 0 0- 4 0 0- 2 0 00200400600800认购 认沽- 4 0 0- 3 0 0- 2 0 0- 1 0 00100200300400500认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前5期权重要指标 表3.2成交、持仓前5期权重要指标 期权代码 成交量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h oS R 0 0 1 C 5 5 0 0 3484 0 .5 0 5 5 0 .0 8 4 8 1 1 .9 9 3 3 - 0 .8 2 6 7 - 0 .4 4 9 7S R 0 0 1 C 5 7 0 0 2596 0 .3 4 3 5 0 .0 7 8 3 1 1 .0 4 5 6 - 0 .7 6 7 4 - 0 .2 7 0 5S R 0 0 1 C 5 6 0 0 2520 0 .4 2 2 1 0 .0 8 3 2 1 1 .8 6 0 8 - 0 .8 1 4 3 - 0 .3 5 3 2S R 0 0 1 C 6 0 0 0 2478 0 .1 5 8 1 0 .0 5 1 4 7 .4 4 1 7 - 0 .5 0 6 3 - 0 .1 0 3 6S R 0 0 1 C 5 8 0 0 2212 0 .2 7 2 1 0 .0 7 0 7 1 0 .2 1 4 7 - 0 .6 9 4 3 - 0 .2 0 1 1 期权代码 持仓量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h oS R 0 0 1 P 4 8 0 0 18954 - 0 .0 5 2 6 0 .0 2 2 9 3 .1 5 2 0 - 0 .2 2 5 9 - 0 .0 3 0 6S R 0 0 1 C 5 5 0 0 17780 0 .5 0 5 5 0 .0 8 4 8 1 1 .9 9 3 3 - 0 .8 2 6 7 - 0 .4 4 9 7S R 0 0 1 C 5 6 0 0 12100 0 .4 2 2 1 0 .0 8 3 2 1 1 .8 6 0 8 - 0 .8 1 4 3 - 0 .3 5 3 2S R 0 0 1 C 5 4 0 0 11180 0 .5 9 0 1 0 .0 8 2 6 1 1 .6 4 8 1 - 0 .8 0 1 2 - 0 .5 5 6 0S R 0 0 1 C 6 0 0 0 11124 0 .1 5 8 1 0 .0 5 1 4 7 .4 4 1 7 - 0 .5 0 6 3 - 0 .1 0 3 6 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 3、波动率 图3.5白糖主连3年历史波动率锥 图3.6白糖期权主力合约隐含波动率情况 00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 510 30 60 90m i n 10 25 50 75 90 m a x HV00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 30 . 4认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 四、铜期权 1、成交持仓情况 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第8页 表4.1、铜期权合约成交持仓情况 2 0 1 9 - 8 - 1 5 成交量 变化 持仓量 变化 成 交 量 P C R 持 仓 量 P C R认购 19530 - 9 6 4 0 53754 210认沽 13970 - 5 6 4 2 39132 238铜期权 33500 - 1 5 2 8 2 92886 448 0 .7 1 5 3 0 .7 2 8 0 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图4.1铜期权主力合约分执行价成交量情况 图4.2铜期权主力合约分执行价持仓量情况 050010001500200025003000350043000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽05001000150020002500300035004000450043000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图4.3铜期权主力合约分执行价成交量变化情况 图4.4铜期权主力合约分执行价持仓量变化情况 - 1 6 0 0- 1 4 0 0- 1 2 0 0- 1 0 0 0- 8 0 0- 6 0 0- 4 0 0- 2 0 0020043000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽- 3 5 0- 3 0 0- 2 5 0- 2 0 0- 1 5 0- 1 0 0- 5 005043000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前5期权重要指标 表4.2成交、持仓前5期权重要指标 期权代码 成交量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h ocu 1 9 0 9 P 4 5 0 0 0 3204 - 0 .0 6 1 4 0 .0 1 3 2 1 0 .2 0 2 6 - 4 .5 4 4 3 - 0 .9 4 4 7cu 1 9 0 9 C 4 8 0 0 0 2932 0 .0 4 4 3 0 .0 1 0 2 7 .8 7 3 2 - 3 .6 8 1 7 0 .6 7 0 3cu 1 9 1 0 C 5 0 0 0 0 2084 0 .0 2 5 2 0 .0 0 3 4 9 .1 4 7 6 - 1 .2 7 0 9 1 .2 9 4 9cu 1 9 1 0 C 5 1 0 0 0 1754 0 .0 0 6 3 0 .0 0 1 0 2 .7 5 7 0 - 0 .3 8 0 6 0 .3 2 4 0cu 1 9 0 9 C 4 7 0 0 0 1572 0 .2 5 9 8 0 .0 3 5 2 2 7 .2 6 2 8 - 1 2 .9 4 7 9 3 .9 1 4 0 期权代码 持仓量 d e lta g a m m a * 1 0 0 v e g a th e ta r h ocu 1 9 1 0 C 5 0 0 0 0 7250 0 .0 2 5 2 0 .0 0 3 4 9 .1 4 7 6 - 1 .2 7 0 9 1 .2 9 4 9cu 1 9 0 9 P 4 5 0 0 0 3814 - 0 .0 6 1 4 0 .0 1 3 2 1 0 .2 0 2 6 - 4 .5 4 4 3 - 0 .9 4 4 7cu 1 9 1 0 P 4 3 0 0 0 3398 - 0 .0 1 5 9 0 .0 0 2 3 6 .2 0 3 5 - 0 .7 9 8 9 - 0 .8 4 1 6cu 1 9 0 9 C 5 1 0 0 0 3204 0 .0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 .0 0 0 4 - 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 0cu 1 9 0 9 P 4 3 0 0 0 3180 - 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 0 0 .0 2 2 0 - 0 .0 0 9 9 - 0 .0 0 1 0 期权市场全景数据报告 请务必阅读最后重要事项 第9页 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 3、波动率 图4.5铜主连3年历史波动率锥 图4.6铜期权主力合约隐含波动率情况 00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 50 . 40 . 4 50 . 510 30 60 90m i n 10 25 50 75 90 m a x HV0 . 0 40 . 1 40 . 2 40 . 3 40 . 4 40 . 5 40 . 6 443000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000认购 认沽 认购 _ 前一交易日 认沽 _ 前一交易日数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 五、玉米期权 1、成交持仓情况 表5.1、玉米期权合约成交持仓情况 2 0 1 9 - 8 - 1 5 成交量 变化 持仓量 变化 成 交 量 P C R 持 仓 量 P C R认购 24380 2058 246212 7448认沽 10764 - 4 0 5 0 98246 1560玉米期权 35144 - 1 9 9 2 344458 9008 0 .4 4 1 5 0 .3 9 9 0 数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图5.1玉米期权主力合约分执行价成交量情况 图5.2玉米期权主力合约分执行价持仓量情况 05001000150020002500300035001720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160认购 认沽05000100001500020000250001720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160认购 认沽数据来源Wind资讯,方正中期期货研究院整理 图5.3玉米期权主力合约分执行价成交量变化情况 图5.4玉米期权主力合约分执行价持仓量变化情况
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